有哪些期权结算的误区？

50ETF套利的现金体制、盈亏功能性与其他的现金类负债长期存在一些不同，所以许多人在马上重回套利现金所时都会有一些思考上的误区，我们显然提前认识到好套利的有关基础知识，避免重回这些误区。

误区一：误解“赤字有限，业绩无限”

由于套利有即期，在即期之前，若有物售价的上涨一定都会有一个最少;50ETF以上证50Index为若有，Index本身的稳定性就大于个股，何况50Index全部都是大蓝筹。因此，具体可能里50ETF套利并非利润有限，所以大家一定要作好止盈止损。

当然，相对来说议价而言，议价的业绩显然要高出不少，但是在命中率上却不如议价。主要是议价在横盘时期也是能业绩的，且业绩概率还相当大，而卖家在横盘期并不需要全心看着时间效益不断损耗。

误区二：“炒底思考”

来得其他负债而言，套利似乎这不适当炒底，这是因为套利的售价有一回合的后果。套利的内在效益在一定前提条件下(涨跌体制、时间等等)不能由虚值变为实值，套利售价就都会一回合，这时候就都会损失上来所有的权利金。

不少股票市场都喜欢通过购买剖面虚值套利来完成炒底，但是由于有一回合后果，所以可能赤字完所有的权利金。即便大家想通过剖面虚值套利来抄底，显然必需有效期限长一点的合约。

误区三：想起行权

套利是有行权日的，50ETF套利为欧式套利，行权日就是即期，即期过后，套利就都会作废，所以大家一定要在行权日这天，根据自己的损益完全来必需行权或者平仓。

越来越多套利基础知识是从：套利奶油整理释出。